动态资产定价理论

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《动态资产定价理论》阐述了资产定价理论的主要思想和理论研究方法,知识面宽,内容博大精深,特别是提供了丰富的文献引证,在国外具有很大的影响。对于希望进入资产定价领域从事研究工作的国内研究者来说,本书将提供极大的帮助,具有十分重要的参考价值。随着我国证券市场领域的不断改革和向国际规范化市场的接轨,以及我国加入WTO后金融市场的不断开放和不断入全球金融市场,我国对动态资产定价领域感兴趣的学者和实务界人士正在急剧增加,因此,这一学科领域在我国也必将迎来一个旺盛的发展时期。
书    名
《动态资产定价理论》
作    者
(美)达雷尔·达菲
译    者
潘存武
ISBN
9787810499972
定    价
¥57.00元
出版社
上海财经大学出版社
出版时间
2004-5-1

动态资产定价理论内容提要

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本书主体内容分为两部分,共12章。而且,作者为了使读者更好地阅读本书,还提供了10个附录。此外,为了方便读查阅,作者还提供了大量参考资料、人名对照表和术语对照表。书中的10个附录。此外为了方便读者查阅,作者还提供了必备的数学背景知识,主要是有关概率论和随机过程的数学知识。主体内容的第一部分共有4章。均是围绕着离散时间和离散状态(空间)下的资产定价问题展开论述。第1章介绍最基本的单段时期资产定价理论模型。第2章则把第1章的内容推广到多期的情形。第3章阐述第2章内容在马尔可夫情景下的动态规划情形,著名的何和李模型以及布莱克一德曼一托尔期限结构模型就被作为练习包含在第3章中。第4章把第3章的内容推广到无限时间视野的情形,即所谓的卢卡斯模型。

动态资产定价理论作者简介

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作者达雷尔·达菲(Darrell Duffie),是斯坦福大学产学研究生院的教授,其研究的主要领域为资产定价、风险和管理、信用风险建模,以及固定收益证券和股票市场,在国际上享有很高的知名度。

动态资产定价理论目录

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第一篇 离散时间模型
1 状态定价引论
1.1 套利和状态价格
1.2 风险中性概率
1.3 最优化及资产定价
1.4 有效性和完备市场1.5 最优化与代表性行为人
1.6 状态价格贝塔模型
2 基本的多期模型
2.1 不确定性
2.2 证券市场
2.3 套利、状态价格和鞅
2.4 单个行为人最优化
2.5 均衡和帕累托最优
2.6 均衡资产定价
2.7 套利和鞅测度
2.8 富余证券的价值
2.9 美式履约方针和定价模型
3.10 提前履约最优吗
习题
注释
3 动态规划法
3.1贝尔曼法
3.2 一阶贝曼条件
3.3 马尔可夫不确定性
3.4 马尔可夫资产定价
3.5 马尔可夫控制下的证券定价
3.6 马尔可夫无套利定价
习题
注释
……
4 无限时期情形
第二篇 连续时间模型
5 布菜克一斯科尔斯模型
6 状态价格和等价鞅测度
7 期限结构模型
8 衍生证券定价
9 证券组合和消费选择
10 均衡
11 公司证券
12 数值方法
附录
人名对照表
术语对照表
参考文献

动态资产定价理论译者序

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达雷尔·达菲是斯坦福大学商学研究生院的James lrvin Miller金融学教授。他所教授和研究的主要领域为资产定价、风险管理、信用风险建模,以及固定收益证券和股票市场。他所撰写的《动态资产定价理论》(第三版)是对资产定价理论的一个重要贡献,该书已经成为证券市场领域高级博士课程的标准教程,它对有关或有权益证券的定价处理,在深度和广度上均是独一无二的,并且每章末尾还附有大量精心选制的习题。 《动态资产定价理论》阐述了资产定价理论的主要思想和理论研究方法,知识面宽,内容博大精深,特别是提供了丰富的文献引证,在国外具有很大的影响。对于希望进入资产定价领域从事研究工作的国内..

动态资产定价理论序言

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本书将介绍和论述不确定性多期模式下的证券组合选择和资产定价理论。另一可替代的书名是:《套利、最优化和均衡》,这是因为本书正是围绕资产价格的下述三个基本约束构筑起来的:无套利、单个行为人最优化和市场均衡。最重要的共同准则是,这三个条件中的任意一个均意味着"状态价格"的存在,即存在正的贴现因子,每一种状态和时间都对应着一个贴现因子,使得任意证券的价格只不过是以状态价格为权重的未来收入的加权和。这一思想可以追索到阿罗(Arrow,1953)的证券市场一般均衡模型。因而,论证状态价格是我们面临的主要任务。为了简化这些概念并且突出离散和连续时间两种模型的类似性,本书没有对技术..
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