数理金融:资产定价的原理与模型

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《数理金融:资产定价的原理与模型》2006年8月清华大学出版社出版的图书,作者是郭多祚。
书    名
数理金融:资产定价的原理与模型
作    者
郭多祚
ISBN
9787302130833
类    别
图书 > 经济 > 经济学理论与读物
页    数
255
出版社
清华大学出版社
出版时间
2006-08-01
装    帧
平装
开    本
16
内容简介
本书以资产定价的原理和模型为主线,主要介绍资产定价的无套利定价和均衡定价原理,以及以此为依据的债券定价、风险资产定价和衍生产品定价模型。本书从易到难先介绍单期模型,然后介绍多期模型。
本书的特点是以数理金融学中的资产定价理论作为核心内容,从单期模型由浅入深推广到多期模型。与通常的金融经济学相比,更侧重于数学方法的运用。与金融数学类的书相比,本书介绍了金融学问题的提出和问题的解决过程。本书可作为经济管理类本科生教材,可重点学习第1—5章和第7章,其他各章可供参考。对于研究生,可讲授第6章和第8、9章,对于理工科相关专业,可作为选修课教材。也可供金融理论研究和实务工作者参考。
词条标签:
教育书籍 出版物 书籍